Algorithmics (Algo)，是市場風險管理系統的創始者，成立於1989年。總部設於加拿大多倫多，全球有15個分公司，約有550名員工，其中包含超過50名博士，具有金融、數學、電腦科學、資本市場各方面的專家。不僅具備強大的學術研究能力更有豐富的實務經驗。因此這樣專業的背景及遍佈各地的客戶群使Algo成為全球風險管理系統的領導者。成立至今17年，Algo一直秉持著風險管理專業的唯一理念，不僅提供最專業的風險管理系統(AlgoSuite)，更擁有精英團隊與客戶一起分析需求範圍及建置系統。另一方面，也利用標準的程序設計整個系統，建置的時間能極為快速以節省成本。因此，Algo在全球30多個國家超過200個企業，已經成功的建置風險管理系統，遙遙領先同業。全球100大金融機構中，甚至有超過60家(包括前九大)使用Algo的系統。其客戶群有69%為全球性銀行、14%為保險及資產管理公司、10%為公用事業體、甚至有7%為中央銀行及金融監理機構。根據Risk期刊2004年12月份和2005年12月份兩次公佈之報告，在調查超過400家客戶意見並票選後，Algo連續兩年領先所有風險管理系統同業最受客戶認可，在市場風險管理、信用風險管理和作業風險管理均排名第一。

Algo目前比較具有代表性的國外客戶有：荷蘭銀行(ABN AMRO)、澳洲銀行(ANZ)、美國銀行(BOA)、花旗銀行(Citibank)、德國商業銀行(Commercial bank)、瑞士信貸第一波士頓集團(CSFB)、德意志銀行(Deutsche Bank)、富達投資(Fidelity Investments)、香港匯豐銀行(HSBC)、摩根大通銀行(JP Morgan Chase Bank)、韓國國民銀行(Kookmin Bank)、美林證券(Merrill Lynch)、瑞穗金融集團(Mizuho Holdings)、摩根史坦利(Morgan Stanley)、澳洲國家銀行(NAB)、皇家蘇格蘭銀行(Royal Bank of Scotland)、渣打銀行(Standard Chartered Bank)、東京三菱銀行(TMI)、新加坡大華銀行(UOB)等。

而ALGO目前在國內的風險管理系統客戶有：新竹國際商銀、富邦金控、台灣銀行和國泰金控。其中新竹國際商銀於2004年12月購置Algo市場風險管理系統並於2005年2月正式開始系統導入，目前已完成使用者測試而於2005年12月正式上線。

Algo Suite 利基

• 先進的風險整合
  可從不同業務單位整合涵蓋信用評等、風險概況與法定文件等資料，提供使用者了解各別交易對手的全面風險。

• 全面延展的風險架構
  涵蓋市場、信用、作業風險分析、風險限額管理、擔保品管理，讓金融機構對各業務類別的需求完全客製化，系統亦可因應業務的需求而隨時提升。

• 健全的資料處理
  支援批次或及時的資料處理，使用C++、Java、Enterprise Java Beans和XML程式語言，以AIML(Algo Input Markup language，XML版本之一做為整合系統前、中台的標準語言。

• 完全整合的系統
  連結銀行間各個系統取得交易條件、市場利率、歷史資料、內部及外部評等、違約後損失(LGD)、暴險、風險計量、資產等資料，所有資料都集中在AlgoSuite系統中以備計提資本計算。

• 分散式處理
  AlgoSuite系統引擎及資料庫伺服器的設計可橫跨多個使用者及機器，例如可將部分AlgoSuite佈署到Linux叢集伺服器，以節省大量成本和達到分散式資料處理效能。

共用的分析計算引擎：Risk Watch（RW）

Algo Suite 組合

• Algo信用風險系統
  涵蓋交易及銀行帳簿整合、衡量並管理全球暴險及經濟與法定資本，並有全球風險限額管理，可符合巴塞爾協定中三大支柱。
• Algo作業風險系統
  符合金融機構要求，如內部及外部資料收集、資料追蹤、資本計算、內部評等，金融機構可專注在暴險最大的區域。
• Algo市場風險系統
  藉由資產分類、風險因子、法定資本的內部模型法，掌控市場及流動風險，提供先進的分析及壓力測試，並能強化多元的投資組合風險決策及投資最佳方案。
• Algo擔保品管理系統
  藉由擔保品管理的步驟，在單一且整合的環境下管理擔保品風險，使用者可整合合約資訊、管理部位、符合法定要求，同時可以確認風險集中區域並支援最佳管理決策。
• Algo資產負債管理系統
  符合新巴塞爾協定第二支柱要求，管理銀行帳簿的流動及利率風險，衡量經濟價值、利率的獲利、非交易收入的影響；就流動風險而言，Algo提供每日資金管理工具或長期的資金規劃。
• AlgoSuite金融風險管理系統架構圖